王教授：用用计量模型解释经济现象，分析大数据

　　计量经济模型是用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下几个问题。一是样本与母体的一致性问题。计量经济学模型的参数估计，从数学上讲，是用从母体中随机抽取的个体样本估计母体的参数，那么要求母体与个体必须是一致的。例如，估计煤炭企业的生产函数模型，只能用煤炭企业的数据作为样本，不能用煤炭行业的数据。那么，截面数据就很难用于一些总量模型的估计，例如，建立煤炭行业的生产函数模型，就无法得到合适的截面数据。

　　经济数据中潜藏的规律是国家制定经济政策、企业制定发展计划时需要考虑的重要问题，对经济数据建立统计模型、进行计量分析和解释是经济学研究和预测的重要方法。南开大学王群勇教授深耕计量经济学研究多年，发表专业论文30多篇，是计量经济学领域内最为知名的专家之一，他的很多研究成果已被中国人民银行、国家统计局、财政局等部门所采纳。

　　季节调整是王群勇教授在近些年的主要研究内容之一。受到不同季节假期等因素对经济数据的影响，各个季度乃至月度经济数据之间不能直接进行比较，往往需要通过模型对数据根据假期的情况进行调整，使得数据可以进行对比，进而产生经济的“环比”数据。在2011年之前，中国只有年度数据的对比数据，而没有环比数据，在国家统计局的组织下，国内以南开大学张晓峒教授为首席专家的研究团队对中国的宏观经济指标进行了深入的研究，王群勇教授即是该团队的核心成员。在王群勇教授主持的国家自然基金青年项目《稳健季节调整的信号提取理论与应用研究》中，王群勇教授详尽地调研了以往的季节调整方法，针对特定季节效应，包括移动节假日、黄金周、工作制转换等，提出了季节调整的新方案和新方法，并通过社会消费品零售额等指标验证了模型的季节消除效果和结果的稳定性。这些方法为国家统计局开发的季节调整软件NBS-SA奠定了重要的理论基础，王教授也因此获得第十一届全国统计科学研究优秀成果一等奖。

　　王教授的研究领域还涉及到政府采购的价格监测、经济增长的制度因素与金融制约等重大和长远经济问题，通过大量的数据和模型阐释经济现象，论文被大量学者引用，为经济学界的问题提供了科学的解释。例如，他在教育部人文社会科学基金项目《海外上市、信息流动与价格发现》课题中，从纽约证券交易所网站, 纽约银行ADR网站和雅虎财经数据库获取2004年前在NYSE以ADR上市的15家公司在HKEX和NYSE两个交易所共同交易日的收盘价格，利用PT模型研究了纽约市场和国内市场对价格发现的影响，发现纽约市场的贡献比例为71.28%，香港市场对价格价格发现的贡献比例为28.72%，印证了全球中心假说。

　　除此之外，作为经济数据统计的资深专家，王群勇教授尤其擅长使用国际流行的数据分析软件STATA进行数据分析，他在开发了大量的相关应用程序，其中，xthreg、sax12等程序被广泛使用和讨论，并发表在SSCI期刊《Stata Journal》上，得到业界的广泛认可和好评。

　　广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型;

　　狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。